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量化产品周报:300整合年化巩固创收外汇超百分之

文章作者:股票基金 上传时间:2019-07-12

年5月多因子指数增强模型沪深300组合跑输基准-0.06%,月中超额收益最大回撤0.85%。中证500组合跑赢基准1.83%,月中超额收益最大回撤0.23%。

2018年6月多因子指数增强模型沪深300组合跑赢基准1.16%,月中超额收益最大回撤0.25%。中证500组合跑赢基准0.62%,月中超额收益最大回撤0.33%。

2018年7月多因子指数增强模型沪深300组合跑赢基准0.29%,月中超额收益最大回撤0.65%。中证500组合跑赢基准0.08%,月中超额收益最大回撤0.50%。

    2018年5月短周期价量模型跑赢中证500基准指数3.08%,月中超额收益最大回撤0.69%。

    2018年6月短周期价量模型跑赢中证500基准指数0.78%,月中超额收益最大回撤0.34%。

    2018年7月短周期价量模型跑赢中证500基准指数0.07%,月中超额收益最大回撤0.38%。 2018年7月AI人工智能选股模型绝对收益-3.87%,跑赢沪深300指数0.29%。 2018年7月Smart Beta选股模型组合绝对收益-4.60%,跑输万德全A指数-0.61%。

    2018年5月AI人工智能选股模型绝对收益-2.14%,跑输沪深300指数-3.35%。

    2018年6月AI人工智能选股模型绝对收益-2.59%,跑输沪深300指数-1.30%。

    2018年7月事件驱动选股模型组合绝对收益-3.35%,跑赢万德全A指数0.65%。 2018年7月ESG公司治理指数组合绝对收益-4.99%,跑输沪深300指数-0.83%。

    2018年5月Smart Beta选股模型组合绝对收益3.39%,跑赢万德全A指数3.45%。

    2018年6月Smart Beta选股模型组合绝对收益-2.03%,跑赢万德全A指数0.96%。

    相似匹配模型上期周度跑输沪深300-0.66%,本周推荐有有色金属13.67%、食品饮料65.15%、医药生物21.18%。 R-breaker模型上周共交易3笔,收益0.90%。2012年以来,模型累计收益率76.3%,盈利交易比例46.9%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。

    2018年5月事件驱动选股模型组合绝对收益1.92%,跑赢万德全A指数1.98%。

    2018年6月事件驱动选股模型组合绝对收益-4.00%,跑输万德全A指数-1.02%。

    2018年5月ESG公司治理指数组合绝对收益-0.67%,跑输沪深300指数-1.88%。

    2018年6月ESG公司治理指数组合绝对收益-0.54%,跑赢沪深300指数0.75%。

    相似匹配模型上期周度跑赢沪深3002.05%,本周推荐有有色金属%、食品饮料48.39%、房地产11.64%、银行36.08%。 R-breaker模型上周共交易3笔,收益0.67%。2012年以来,模型累计收益率72.2%,盈利交易比例46.8%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。

    相似匹配模型上期周度跑输沪深300-0.09%,本周推荐有有色金属23.69%、食品饮料76.31%。

    R-breaker模型上周共交易3笔,收益-0.07%。2012年以来,模型累计收益率72.7%,盈利交易比例46.8%,平均盈亏比1.4,最大回撤收益率12.3%。

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